Így Készíts Működő Forex Stratégát 7 Lépésben (Példával)

A kereskedési stratégia fontosságával mindenki tisztában van.

Ezt mi sem mutatja jobban, mint a forex stratégiák árulása köré kiépült virágzó iparág, vagy csak az, hogy a “nyerő forex stratégia” egy létező kulcsszó a Google-n.

Egy szó mint száz, forex stratégiák iránt mindig nagy a kereslet.

Stratégiáért ugyanakkor felesleges pénz kiadni.

Ebben a cikkben bebizonyítjuk, hogy bárki (még egy teljesen kezdő kereskedő is) képes kialakítani egy működő forex stratégiát.

Hogyan?

Felépítünk egy nyereséges stratégiát teljesen az alapoktól és leteszteljük több mint két évnyi piaci adaton.

Az egész folyamat 7 egyszerű lépésből áll.

Minden lépést részletesen elmagyarázunk egy, már általunk korábban megtervezett, nyereséges stratégiát felhasználva példaként.

Vágjunk is bele, először egy kis elméleti háttérrel.

Mi az a forex stratégia?

Mielőtt nekiállnánk a stratégia kialakításának, fontos, hogy egy-két dolgot tisztázzunk a forex stratégiákkal kapcsolatban.

Érdemes feltennünk a kérdést, hogy egyáltalán mi is az a forex stratégia?

Röviden:

A forex stratégia egy szabályrendszer, ami megmondja, hogy mikor kereskedjünk és milyen irányban.

Itt van például egy egyszerű stratégia:

Fogunk egy pénzérmét, feldobjuk minden reggel 8-kor, ha fej akkor vételi pozíciót nyitunk, ha írás akkor pedig eladási pozíciót. Este 8-kor bezárjuk a pozíciót.

Mivel az esély hogy eltaláljuk a napi irányt 50%, könnyűszerrel kifoghatunk olyan időszakokat, amikor ez a stratégia nyereséges.

A probléma ugyanakkor egy ilyen jellegű stratégiával, hogy minél tovább kereskedjük, annál inkább fog az eredménye a matematikai valószínűsége felé konvergálni.

Ez elméletileg 0, de jutalékokkal megspékelve már bőven negatív.

Amikor forex stratégiát készítünk, akkor a cél egy szabályrendszer kialakítása, amivel a kereskedésünket kiszámíthatóbb szituációkra korlátozzuk, amelyekkel hosszú-távon pénzt tudunk keresni.

Vagyis, olyan szituációkra, ahol a piac mozgása kevésbé random, és amelyek kereskedése hosszú távon több pénzt termel nekünk, mint amit jutalékokkal és veszteséges ügyletekkel elbukunk.

Makes sense, nem igaz?

Miért fontos, hogy legyen stratégiánk?

Meglepően sok párhuzam van a szerencsejáték és a forex kereskedés között. A kereskedési stratégia fontosságát is egy ilyen párhuzammal szeretnénk szemléltetni.

Tudjuk, hogy a kaszinók jellemzően nyereségesek, miközben a kaszinó, mint vállakozás, alapvetően egy kiszámíthatatlan dolgon, a szerencsén alapszik.

Azt is tudjuk hogy ez azért van, mert a szabályok úgy vannak kialakítva, hogy a háznak minden esetben előnye van a játékossal szemben.

Mielőtt átsiklanánk eme ismert tényen, érdemes kicsit belegondolni, hogy mit is jelent ez valójában.

A kaszinóban, habár minden random események által működik, teljes bizonyossággal meg tudjuk mondani, hogy hosszútávon veszíteni fogunk.

Ez azért lehetséges, mert a kaszinótól egyértelmű utasításokat kapunk ahhoz, hogy hogyan kell adott játékokat játszani.

A ház megmondja mik a minimum és maximum tétek egy adott asztalnál, milyen sorrendben zajlik a fogadás menete, mikor mit és hogyan lehet csinálni.

Az által, hogy a játékos rá van kényszerítve a szabályrendszer követésére, a szerencsejáték randomitása megtörik.

A szerencse innentől kezdve már csak abból áll, hogy a játékos képes-e megnyerni egy adott leosztást, vagy eltalálni egy számot a ruletten, annak ellenére, hogy az esélyek ellene dolgoznak.

Ez rövid távon természetesen sikerülhet, de minél többet játszik valaki, annál hamarabb fogja az eredményessége a matematikai valószínűséget tükrözni.

Ezért van tehát, hogy hosszútávon a kaszinó mindig nyer, a játékos pedig mindig veszít.

És hogy hogyan kapcsolódik ez a forex kereskedéshez?

A kaszinóval ellentétben a forex piacon nincsenek szabályok, amelyek megmondanák, hogyan kell játszani a játékot.

Az sajnos itt is igaz, hogy a játékos negatívból indul, hiszen kénytelenek vagyunk jutalékot fizetni minden ügyletünk után, viszont senki nem akadályoz meg minket abban, hogy kialakítsuk a saját játékszabályainkat.

Ha okos szabályokat állítunk fel, akkor forex kereskedőként lehetünk mi a kaszinó. Létrehozhatunk egy szabályrendszert amely hosszútávon biztosítja számunkra a nyereséget.

Ez a szabályrendszer a kereskedési stratégia.

Ha nincs megfelelő stratégiánk, akkor a forex kereskedésünk nem több puszta szerencsejátéknál.

Adott csatákat így is megnyerhetünk, de a háborút nem.

Működő forex stratégia készítése 7 lépésben

A következőkben megmutatjuk, hogyan lehet működő forex stratégiát készíteni 7 lépésben.

Először mindig ismertetjük az adott lépés lényegét. Ezután pedig megnézzük, hogy hogyan néz ki az a gyakorlatban.

Erre egy, már általunk korábban kidolgozott, nyereséges stratégiát fogunk példaként felhasználni.

Fontos, hogy az útmutató azok számára készült, akik szeretnék megtanulni, hogy hogyan lehet nekiállni saját stratégia készítésének.

Aki csak azért van itt, hogy szerezzen egy nyereséges stratégiát, amivel sok pénzt tud keresni, az elsiklik a lényeg felett és valószínüleg csalódni fog.

Na, de ne vesztegessük tovább az időt, nézzük meg mi az első lépés:

#1 Lépés: Álljunk elő egy ötlettel

Könnyű azt mondani, nem igaz?

Tény, az első lépés talán ilyesztően hangzik, mégis a stratégia alkotás kikerülhetetlen eleme, hogy legyen egy ötletünk.

Az ötletnek nem kell bonyolultnak lennie.

Ha a grafikont nézegetve eszünkbe jut valami kereskedési lehetőség, és átfut az agyunkon, hogy “hmm, ez akár működhet is”, akkor ez minden, amire szükségünk van a stratégia alkotás első lépéseként.

Az ötlet lehet egy ismert grafikon alakzat kereskedése, esetleg valami indikátor adta szignál, a kettő ötvözete, vagy valami teljesen más.

Egy általunk ismert kereskedőnek az egyik első ötlete az volt, hogy 6 darab azonos színű gyertya után nyit egy ügyletet az ellentétes irányba (vagyis 6 piros gyertyát követ egy vételi, 6 zöld gyertyát pedig egy eladási pozíció).

Egy ilyen egyszerű elgondolás például tökéletes ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni a második pontra.

Hogy nézett ki ez a lépés a mi nyerő forex stratégiánkban:

Tudjuk, hogy a piac rendszeresen túladott vagy túlvett tartományba kerül. Más szóval, gyakran megesik, hogy a piac szinte megállás nélkül halad felfelé vagy lefelé.

Minél tovább tart ez az állapot, annál inkább elkerülhetetlenné válik egy hosszabb-rövidebb terjedelmű korrekció (avagy ellenmozgás).

A mi ötletünk tehát a következő volt:

Túladott és túlvett szituációkat keresünk. Ezután, amint a piac elkezd normalizálódni, nyitunk egy trédet és csinálunk egy kis pénzt az ellenmozgásból.

Extrém helyzetek szemmel is azonosíthatóak, de hogy kizárjuk a szubjektivitást, úgy döntöttünk, hogy egy technikai indikátort fogunk használni, mégpedig az RSI-t.

Az RSI indikátor használatával tehát túladott és túlvett szituációkat keresünk. Amint jelét látjuk egy kezdődő korrekciónak, nyitunk egy trédet a korrekció irányába.

A piac túlvettnek tekinthető ha az RSI 70 feletti értéket mutat, és túladottnak ha 30 alattit. Erről futólag beszéltünk a technikai elemzésről szóló cikkünkben is.

Miután belebotlottunk valamelyik ilyen helyzetbe, várunk egészen addig, ameddig az indikátor elhagyja az extrém értéket.

Amint ez megtörténik, kaptunk egy kereskedési szignált.

Egész pontosan vételi szignált, ha az indikátor görbéje a 30-as szintet alulról metszi és elindul felfelé, illetve eladási szignált ha a 70-es szintet felülről metszi és elindul lefelé.

#2 Lépés: Döntsük el milyen módon szeretnénk pénzt keresni

Nagyvonalakban háromféleképpen tudunk pénzt keresni.

1. Nagyjából ugyanannyit nyerünk, mint veszítünk minden ügyleten, de több nyereséges ügyletünk van.
2. Többször van nyereséges ügyletünk, mint veszteséges, de arányaiban kicsiket nyerünk, a veszteségek viszont nagyobbak.
3. Arányaiban kevés nyereséges ügyletünk van, de azokon nagyobbakat nyerünk, mint amennyit általában veszítünk.

Egyik módszer sem “jobb” a másiknál.

Nagyon fontos viszont, hogy már rögtön a stratégia alkotás elején eldöntsük, hogy nekünk melyik módszer a szimpatikus, és ehhez tartsuk magunkat a későbbiekben.

Ezáltal elkerüljük az olyan frusztráló érzéseket mint:

“miért zártam be az ügyletet túl korán, ha még tovább tartom sokkal több pénzt keresek”

vagy,

“miért nem realizáltam a nyereséget, most a piac megfordult és elvesztettem azt a kicsit pluszt is ami volt”

Ebben a kettes lépésben tehát, az ilyen és hasonló problémáknak vesszük elejét azáltal, hogy eldöntjük mit akarunk a piactól.

A szomorú helyzet ugyanis, hogy a kereskedés egy kompromisszumokat igényelő tevékenység.

Utólag megnézve, általában elmondható, hogy a legtöbb veszteséges pozició bezárható lett volna kis nyereséggel, míg a nyereséges poziciók zöme még több pénzt hozhatott volna.

Emiatt, ha nem akarunk állandó frusztrációban élni, még mielőtt elkezdnénk kereskedni, tudatosítanunk kell magunkban, hogy mit akarunk a piactól, és elfogadni, hogy cserébe miről kell lemondanunk.

Ha valaki például a hármas opció mellett dönt, akkor az elfogadja, hogy a legtöbb ügyletén veszíteni fog. Ilyen lehet például egy kereskedő aki piaci fordulópontkora vadászik.

Ez a kereskedő sem kétségbe esni nem fog a gyakori vesztők miatt, sem meglepetés nem éri. Tudja, hogy csak idő kérdése, hogy a nyereséges ügyletei kompenzálják.

Hasonlóképpen, az aki az első módszer mellet dönt, beletörődik hogy lemarad a nagy mozgásokról, hiszen az ő stratégiája, hogy kis nyereségekre fókuszál.

Hogy nézett ki ez a lépés a mi nyerő forex stratégiánkban:

Mi a kettes pontot tűztük ki célul, tehát azt, hogy minél több nyereséges ügyletet tudjunk lebonyolítani, ritkább, de arányaiban nagy veszteségek árán.

#3 lépés: A pontos kockázat-hozam arány kiválasztása

Sok, az interneten megvásárolható kereskedési robot is a második módszerre épül, hiszen ezeket a rendszereket a legkönyebb eladni.

Sajnos, amiről sokszor megfeledkeznek a készítők (vagy a használók), az az egyetlen dolog ami kell az ilyen stratégiák sikerességéhez, a kockázat megfelelő kezelése.

Tipikus példa a kockázatkezelés hiányára az úgynevezett Martingale stratégia, amely vesztő pozíció esetén a kockáztatott összeg periodikus megduplázásán alapszik.

Ennek köszönhetően, amint a piac akárcsak egy rövidebb ideig is megfordul és a kereskedőnek kedvező irányba kezd mozogni, a kereskedő 0-ban vagy egy kis nyereséggel ki tud szállni a máskülönben veszteséges pozícióból.

Mivel egy-egy ilyen stratégia akár egész sokáig is képes profitosan működni, könnyű kísértésbe esni, vagy naivul azt hinni, hogy a végtelenségig tudunk így nyereségesen kereskedni.

Sajnos ez nem igaz.

Minden olyan stratégia, amely nem limitálja a maximális veszteséget, egyfajta orosz rulettként funkcionál. Egy adott ponton beüt az a szituáció, amely lenullázza a számlát és akkor hiába a sok kicsi nyerő.

Ezért is nagyon fontos a kockázatkezelés.

A nyereséget bebiztosító take profit megbízás mellett érdemes a veszteség behatárolására használatos stop loss megbízást is meghatározni minden megnyitott ügyletünknél.

Ennél a pontnál felmerül a logikus kérdés, milyen messze legyen a stop loss és a take profit egymástól? Ezt hívjuk kockázat-hozam aránynak.

Ha például a stop loss 10 pip-re helyezkedik el a belépési ártól, a take profit pedig 20 pip-re akkor mondhatjuk, hogy a kockázat-hozam arányunk 1:2-höz: Kétszer annyit tudunk nyerni, mint amennyit veszíteni.

(Egy pip általában 0.0001 mozgást jelent az árfolyamban. A pipről, mint mértékegységről, részletesebben itt olvasható.)

A stratégia tervezés részeként el kell döntenünk, milyen kockázat-hozam aránnyal szeretnénk dolgozni, vagy mi az a minimum arány ami alatt nem nyitunk pozíciókat.

Ebben nagyban segít minket, hogy az előző lépésben elhatároztuk, milyen módon szeretnénk pénzt keresni.

Az ügyletek nyerési esélyét ugyanis nagyban befolyásolja a stop loss és a take profit távolsága.

Ezt a következő táblázat szemlélteti:

Tehát:

Egy közeli stop loss és egy hasonlóan közeli take profit megbízás kombinációja nagyjából 50%-os nyerési arányt fog eredményezni. 

Mivel az árfolyam felfelé és lefelé tud mozogni, 50% esélyünk van eltalálni, hogy melyik irányba mozdul el ugyanakkora távolságot.

Ezen persze tudunk javítani, ha a kereskedési szignálunk jó, magyarul, ha olyan szituációkat kereskedünk, amikor a piac kevésbé random.

Ennek ellenére a nyerési esélyünk 50% körüli lesz, tehát ez az egyes pontnak felel meg a második lépésben megtárgyalt módszerek közül.

A szituációt körülbelül a piros és fekete színekre való fogadáshoz lehetne hasonlítani ruletten a kaszinó szemszögéből. Az esélyek kb. 50-50, de mégsem teljessen, mert nagyritkán a 0-ba esik a golyó, aminek zöld színe van. 

Ezzel a kis módosítással a kaszinó előnye 51.35%-ra nő: 19 darab számára jó szám van a 37 számból, amíg a játékosnak csak 18 darab szám jó, a 0 nem. 19/37 = ~51.35%

Ez pont elég ahhoz, hogy a kaszinó nyereséges legyen, de adott pörgetések eredménye így is nagyjából fifti-fifti.

Ha valamilyen módszerrel be tudjuk tehát határolni azt, amikor a piac kicsivel nagyobb valószínűséggel mozog egyik irányba, mint a másikba, akkor “lehetünk a kaszinó”, de hatalmas statisztikai előnyökre sosem tudunk szert tenni.

Ezzel szemben egy távoli stop loss, közeli take profittal párosítva, fixen több nyereséges ügylettet eredményez. 

A piaci elmozdulás iránya itt is 50% valószínűséggel mondható meg, de mivel nem ugyanakkora elmozdulásokra fogadunk, az esélyek változnak.

Például, alapvetően az, hogy a piac elmozdul az egyik irányba 1%-ot, egy nagyobb valószínűségű esemény, mint hogy a másik irányba 5%-ot.

A távoli stop loss, közeli take profit a kettes pontnak felel meg a második lépésben megtárgyalt módszerek közül.

Fontos észrevenni, hogy csak a nyerő és vesztő ügyletek aránya változik, mivel a nyereség kisebb, mint a veszteség, hiába nyerünk gyakrabban, profit tekintetében itt is azon képességünk a mérvadó, hogy tudunk e kedvező szituációkban kereskedni.

Máskülönben hosszú távon a nyereségek és veszteségek kiátlagolódnak és se nem keresünk pénzt, se nem bukunk.

(Feltéve hogy nincsenek tranzakciós díjjak)

Végül pedig, a közeli stop loss és távoli take profit több veszteséges ügyletet eredményez.

Ez lényegében az előző helyzett fordítottja. 

Itt a stop loss van közelebb így sokkal többször fogja elérni az árfolyam, mint a távolabbi take profit-ot, ugyanakkor, mivel a nyerő ügyletek arányaiban jóval több pénzt hoznak, így is lehetséges nyereségesen kereskedni . 

Ez a hármas pontnak felel meg a második lépésben megtárgyalt módszerek közül.

Fontos tehát, hogy pozitív nyerési aránnyal is lehet veszteségesen kereskedni, és negatív nyerési aránnyal is lehet profitot termelni. 

A stop loss és a take profit távolságának manipulálásával betudjuk állítani, hogy nagyjából mit várhatunk el a stratégiánktól nyerési arány tekintetében. 

Az, hogy ezzel a nyerési aránnyal ténylegesen pénzt keresünk-e, már függ a kereskedett ügyletek minőségétől is.

Hogy nézett ki ez a lépés a mi nyerő forex stratégiánkban:

Ahogy említettük tehát, mi arra fókuszáltunk, hogy minél több nyereséges ügyletet tudjunk lebonyolítani. 

Hogy ezt elérjük, a következő szabályt eszközöltük:

A veszteségvágó megbízást (stop loss) minden ügyletnél 50 pip távolságra helyezzük, míg a nyereséget begyűjtő take profit megbízást 10-pip távolságra.

Magyarul a kockázat-hozam arányunk 0.2, minden kockáztatott 1 dollár 20 centnyi profitot hivatott termelni. 

Ez elsőre rosszul hangzik, de emlékezzünk, hogy így többször fogunk nyerni, mint veszíteni. Erre jön rá, hogy nem összevissza csinálunk dolgokat, megpróbálunk akkor kereskedni amikor a piac kiszámíthatóbb. 

Ahogy már említettük, a stratégia logikája, hogy olyan szituációkat kereskedünk, ahol a piac túlvett / túladott és korrigálódás jeleit mutatja.

Aki már kereskedett korábban, az tudja, hogy gyakran megesik hogy a piac nem egyből a kedvező irányba indul el. Ezért döntöttünk úgy, hogy a stop loss-t távol helyezzük el a take profit-ot pedig közel.

Mikor az RSI elhagyja a túlvett zónát az 1-órás grafikonon (tehát amikor a piac kissé esik egy hosszantartó felfelé mozgást követően), akkor közeli célárral és távoli stop loss-al pozíciót nyitunk.

Nézzünk meg egy példát.

Bal oldalt bekeretezve egy 1 órás grafikon látható, kinagyítva pedig egy 5 perces grafikon:

A szituáció összefoglalva:

Eladási pozícióban vagyunk egy túlvett piacon, ami megindult lefelé és bízunk abban, hogy előbb megy még le 10 pip-et, mintsem felfelé 50-et.

Ezt az elgondolást támasztja alá az a tény, hogy a piac már amúgy is erősen túlvásárolt, vagyis minden további emelkedés növeli annak az esélyét, hogy új eladók jelennek meg.

Amint a piac kicsit is az irányunkba mozog, gyorsan begyűjtünk egy kis nyereséget, és kiszállunk a pozícióból.

Azért nem tartjuk tovább a pozíciót (ezáltal esetleg még több nyereségre szert téve), mert az ötlet az, hogy extrém árakat követő korrekcióból profitáljunk, nem pedig az, hogy trendfordulásokat találjunk. 

Emlékezzünk, hogy szükség van kompromisszumokra.

Alapvetően a trend ellen kereskedünk, ezért minél hamarabb fogjuk a nyereséget és menekülünk. Igen, így lemaradunk a nagy trendfordulásokról, de ezt kénytelenek vagyunk elfogadni.

Természetesen az elgondolás ugyanez vételi pozíciók esetében is, itt régóta eső piacokon vásárolunk, még lejjebb helyezve a stop loss-t, és pozíciót zárva, ahogy a piac kicsit emelkedik.

#4 Lépés: Határozzuk el, mekkora kockázattal fogunk kereskedni

Mostanra tudjuk, milyen technikát fogunk alkalmazni a kereskedési lehetőségek megtalálására.

Azt is tudjuk, hogy milyen módon szeretnénk pénzt keresni. 

Végül pedig, már ennek a pontos paraméterét is tudjuk, vagyis, hogy milyen kockázat-hozam arányt fogunk eszközölni.

Szóval, lényegében célegyenesben vagyunk a stratégiánk elkészítésével, de még egy kulcsfontosságú dolgot meg kell határozzunk.

Ez pedig nem más, mint maga a kockáztatott pénz nagysága. 

Más szóval azt kell elhatározzuk, hogy ha a stop loss X távolságra lesz a belépési ártól, az X távolság mennyi pénznek felel meg?

Ezt alapvetően %-ban szokás kifejezni.

A kereskedő előre eldönti a számlájának százalékos értékét, amit adott pozíciókon kockáztatni szeretne.

Ez alapján pedig kiszámolja, hogy mekkora pozíciót kell nyitnia, hogy a használt stop loss távolság a kívánt %-os veszteséget eredményezze.

Például, ha a stop loss 20 pip-re van, és 1%-ot szeretnénk kockáztatni az 5.000 dolláros fiókunkból, akkor mi az a pozíció méret, ahol egy 20-pipes elmozdulás 50 dollár veszteséget eredményez. 

Ennek a matematikai levezetése nagy kitérő lenne a cikk témáját illetően, ezen a ponton egyébként is csak a kockáztatni kívánt %-ot kell definiálnunk, mint a stratégia egy fő részét, számolgatni csak akkor kell, amikor ténylegesen kereskedünk.

(Igazából még akkor sem, hiszen vannak erre online számológépek.)

Az általános tanács hogy 1 és 5% között tartsuk a kockázatot. De ez persze sok mindentől függ, például a kereskedő céljaitól. 

Értelemszerűen kis összeget kockáztatva a nyereség sem lesz olyan nagy, de sokkal több esélyünk lesz arra, hogy stabilan növeljük a számlánk méretét, és áttudjuk vészelni a veszteséges időszakokat. 

Nagyobb összeggel nyilván több profitot lehet csinálni, viszont jelentős összeget is így tudunk bukni.

Hogy nézett ki ez a lépés a mi nyerő forex stratégiánkban:

Mi 1% kockáztatása mellet döntöttünk.

Így még az arányaiban nagyobb veszteséges ügyleteink sem lesznek olyan fájdalmasak, a vesztő sorozatokról nem is beszélve.

#5 Lépés: Válasszuk ki a devizapárt és az idősíkot

Jó hír, hogy lényegében készen áll a kereskedési stratégiánk. 

Nekiállhatunk tesztelni, ehhez viszont még először el kell döntenünk, hogy melyik devizapárt fogjuk kereskedni és milyen idősíkon (4-órás grafikon, 15-perces, 1 napos, stb.).

Mindkettő egyéni megfontolás kérdése, de adnánk egy-két tippet általánosságban. 

Fontos megfontolás, hogy milyen aktívan fogunk kereskedni. Ha naponta több ügyletet is bonyolítanánk, akkor mindenképp érdemes nagyobb devizapárt kereskedni.

Ilyen például az EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, stb.

Ezeket a párokat sok másik kereskedő is trédeli, más szóval nagy a tranzakciós volumenük, sokat mozognak, és számos jó lehetőséget tudnak biztosítani. 

Ezen felül, a magas aktivitásnak köszönhetően a brókerek megengedhetik, hogy kevesebb jutalékot számítsanak fel ezen párok kereskedése után, így őket a legolcsóbb kereskedni, ami fontos tényező, ha valaki sok ügyletet bonyolít. 

Egzotikusabb devizákat (ilyennek minősül például a forint is), nem feltétlenül érdemes egy napon belül kereskedni, mert nagyobbak a költségek, és sokszor nem is mozognak számottevően. 

Az idősík tekintetében fontos, hogy realisztikusan válasszunk. 

Nem érdemes 1-perces grafikont kereskedni csak azért, mert gyorsan mozog és ott majd biztos több pénzt fogunk keresni. 

Jó eséllyel nem fogunk, főleg ha napközben amúgy dolgozunk és nincs is időnk normálisan figyelni, mi történik a piacon.

Válasszunk egy olyan idősíkot amit kényelmesen tudunk követni a napi teendőink mellet. Olyant, amit nyugodt körülmények között tudunk elemezni és kereskedni. 

Ha ez csak a napi grafikon, akkor kereskedjünk a napi grafikonon. Lehet, hogy lassú és unalmas, de még mindig jobb, mint sok pénzt veszíteni gyorsan, nagy izgalmak között. 

Hogy nézett ki ez a lépés a mi nyerő forex stratégiánkban:

Mi az USD/JPY devizapár kereskedése mellett döntöttünk.

Idősík tekintetében az 1 órás grafikont használtuk, erre alkalmazzuk az RSI indikátort, ami által a kereskedési szignálokat kapjuk.

Ha jobban akarjuk látni, mit csinál az árfolyam az ügylet ideje alatt, akkor a pozíció megnyitása után átválthatunk egy alacsonyabb idősíkra.

#6 Lépés: Teszteljük le a stratégiát 

Mivel a tesztelés egy külön téma, a tanfolyam következő részében fogunk erről részletesen beszélni.

Elöljáróban annyit, hogy a dolog lényege a kereskedési stratégia múltbeli adaton történő kereskedése, az eredmények dokumentálásával. 

Legegyszerűbben ez úgy néz ki, hogy szimplán vissza görgetünk a grafikonon, mondjuk egy évvel korábbi időpontra, és elkezdünk előre lépkedni.

Minden alkalommal, amikor észreveszünk egy helyzetet, amit a stratégiánk részeként kereskedtünk volna, leírjuk a pozíció méretét, illetve a stop loss és take profit helyét, majd előre görgetve megnézzük az eredményt.

Ezeket például egy Excel táblázatba kigyűjtve rögzítjük, a teszt végén pedig megállapítjuk, hogy mennyire életképes a stratégia, illetve hol tudunk javítani rajta. 

Természetesen ez egy lassú és unalmas módszer.

Léteznek jobb megoldások, például tesztelő programok amelyekkel tudunk múltbeli piacokat szimulálni: ténylegesen ügyleteket elhelyezni játékpénzzel, mintha valóban kereskednék, aztán a szimuláció sebességét gyorsítva az eredményhez ugrani.

Egy méginkább hatékonyabb módszer pedig, hogy leprogramozzuk a stratégiát és egy kattintással lefuttatjuk a tesztet akár több év adatán. 

Hogy nézett ki ez a lépés a mi nyerő forex stratégiánkban:

Mi az algoritmikus módszert választottuk.

Vagyis leprogramoztuk a stratégiát MetaTrader-ben és a beépített tesztelő felületet felhasználva végigfuttattuk kicsivel több, mint két évnyi USD/JPY adaton.

A teszt főbb paraméterei a következők voltak:

• Szimbólum: USD/JPY
• Dátum: 2021.01.01 – 2023.04.01
• Letét: 10.000 EUR
• Max tőke-áttétel: 1:30
• Kockázat per ügylet: Az aktuális fiókméret 1%-a
• Stop távolság: 50 pip
• TP távolság: 10 pip
• RSI periódus: 20, extrém szintek 30, 70
• Idősík: 1-órás grafikon

Eredmény:

#7 Lépés: Optimalizáljuk a stratégiát

Az utolsó lépés a stratégia optimalizálása.

Fentebb láthattuk, hogy a kezdeti stratégiánk, sajnos nem mindig fogja azt az eredményt produkálni, amit elvárnánk. 

Ilyenkor vissza kell térnünk a tervezési fázisba, és az adatok, illetve egy kis kreativitás segítségével előállni olyan ötletekkel, amelyeket a stratégiánkba beépítve esetleg tudunk javítani annak teljesítményén. 

A hetedik lépés után a stratégia élő számlán történő kereskedése következik, ugyanakkor megeshet, hogy el kell töltsünk egy kis időt az optimalizálós fázisban.

Kitalálunk egy javítási lehetőséget, leteszteljük, ha úgy van beépítjük. Majd újra tesztelünk, esetleg újabb ötletek jutnak eszünkbe, amiket szintén kipróbálunk stb. 

Sajnos a kísérletezés kikerülhetetlen része a stratégia fejlesztésnek. 

Akinek ez nem tűnik izgalmas kihívásnak, annak nem igazán való a kereskedés.

Ugyanakkor nem érdemes átesni a ló túloldalára sem, és a végtelenségig toldozni-foldozni a stratégiát, hiszen tökéletes sosem lesz.

A kulcs hogy legyen egy rendszerünk, amit magabiztosan tudunk használni és jó okunk van feltételezni, hogy képesek leszünk vele sikeresen kereskedni valós piacon, igazi pénzzel. 

Hogy nézett ki ez a lépés a mi nyerő forex stratégiánkban:

A fentebbi adatokat vizsgálva egyértelmű volt, hogy javításokat kell eszközöljünk.

Egy kis gondolkodás után egy meglepően egyszerű, de kifejezetten hatékonynak bizonyuló ötlettel álltunk elő:

Mi lenne, ha egy mozgó átlaggal megszűrnénk a szignálokat?

Vagyis, csak akkor vennénk, ha mondjuk a piac a napi mozgóátlag felett helyezkedik el, és csak akkor adnánk el ha a napi mozgó átlag alatt.

Tehát, lényegében akkor veszünk, ha a napi grafikonon emelkedő trend van, az egy órás grafikon viszont egy nagyobb esésen van túl, és éppen a túladott szintből lábal kifelé.

(Ezt továbbra is az RSI indikátorral figyeljük.)

Magyarul, megpróbáljuk növelni a nyerési esélyeinket azáltal, hogy csak a napi trend irányába veszünk fel pozíciót.

Eladásnál ugyanígy nem nyitunk eladási pozíciót, csak akkor, ha a napi grafikonon az árfolyam a mozgó átlag alatt van.

Ezzel a módosítással újrafuttatva a tesztet már egy sokkal ígéretesebb eredmény tárult a szemünk elé:

Itt egy részletesebb számlagörbe is:

Habár ez egy egyszerű példa, jól mutatja miért fontos a forex stratégia optimalizálása.

Sok esetben a kezdeti ötletünk nem fog működni, de ne csüggedjünk, hiszen a stratégia tesztelés lényege pontosan az, hogy kiszűrjük a kezdeti gyengeségeket és az optimalizációs fázis során fokozatossan javítsunk a stratégián.

Összefoglalás

Megtanultuk, hogyan lehet létrehozni egy működő forex stratégiát 7 egyszerű lépésben. 

Fontos ugyanakkor, hogy ez csak a kezdet. Ahhoz hogy tartós sikereket érjünk el devizakereskedéssel, aktívan tennünk kell érte.

A közhiedelemmel ellentétben a kereskedés nem úgy működik, hogy valahogy szerzünk (vagy jelen esetben készítünk) egy működő stratégiát, aztán az életünk hátralévő részében a tengerparton csücsülünk, követjük a szabályt, és dől a pénz.

Ahogy a piac is változik, úgy nekünk is változtatni kell a piachoz való hozzáállásunkat. 

Fel kell tudni ismerni, mikor mi működik; tudni kell okosan megválasztani az ideális lépést és a kellő nagyságú tétet.

Akinek sok a szabadideje és érdekli a piac működése az lépéselőnyben van.

A banki kereskedők nem azért sokkal sikeresebbek, mint az átlag ember, mert felfedeztek valami varázslatos indikátor kombinációt, vagy rejtett grafikon alakzatot.

Leginkább arról van szó, hogy jobban értik a piac működését és gyorsan alkalmazkodnak az aktuális körülményekhez.

Híreket olvasnak, riportokat néznek, követik a piac lélektanát. A fundamentális elemzés leckében megnéztük részletesebben, mit is jelent ez.

Az által, hogy ismerik a makrogazdasági helyzetet, a profi kereskedők okosan tudják variálni, mikor milyen stratégiát érdemes használni. 

Ha például erős trendre számítanak, akkor trendkereskedésbe kezdenek hosszabb ideig tartva a pozícióikat, ha pedig ide-oda csapongás a valószínű, akkor nagyobb eséllyel nyúlnak rövid-távú skalpolós stratégiákhoz. 

Ezt csak ezért mondjuk el, hogy mindenkiben tudatosodjon: a sikeres forex kereskedés nem csak egy nyerő stratégia függvénye.

Nehéz szakmáról beszélünk, ahol a rátermettség, elhivatottság és sok más tényező is szerepet játszik. 

A tanfolyam következő részében a stratégia tesztelésről lesz szó, megnézzük részletesebben, hogyan lehetséges forex stratégiákat tesztelni, kockázat nélkül.